BREAKING DOWN Drawdown Este método de gravação de extração é útil porque um vale não pode ser medido até uma nova alta ocorrer. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity atingem uma nova alta, o rastreador registra a mudança de porcentagem da alta antiga para a menor calha. Os Drawdowns ajudam a determinar um risco financeiro de investimentos. Tanto os índices Calmar quanto Sterling usam essa métrica para comparar uma possível recompensa de segurança com seu risco. Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações. Uma redução de preços de uma ação alta para sua baixa é considerada o montante da retirada. Diminuição de estoque A volatilidade total das ações é medida pelo seu desvio padrão, no entanto, muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as retiradas. Durante mercados voláteis e mercados que têm a possibilidade de uma correção, a redução é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a analisar a redução de seus investimentos, desde ações até fundos mútuos, e considerando o possível potencial de redução máxima (MDD). Drawdown Risk Drawdowns apresenta um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perca 1, pois ele só precisa de um aumento de 1,01 para recuperar a posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20 exige um retorno de 25, enquanto uma retirada de 50 visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 exige um enorme aumento de 100 para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar cobranças de 20 ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos de caixa. Os aposentados, em particular, sentem esse risco, se estiverem duplicando a economia de retirada, pois retiram fundos adicionais do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, um levantamento drástico, aliado a retiradas contínuas na aposentadoria, pode encurtar consideravelmente os fundos de aposentadoria. Avaliações de Drawdown Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20 que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter especial cuidado com os riscos de retirada em suas carteiras. A diversificação de um portfólio em ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, uma vez que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras. O preço das ações ou o levantamento do mercado não devem ser confundidos com a retirada de aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria. MT4 Relative Drawdown Membro comercial se juntou a janeiro de 2017 2 Publicações Esta publicação é dividida em 3 partes. A Parte 1 explica como MT4 registra Drawdown relativo, o que não é bem compreendido. A Parte 2 mostrará o meu código para calcular o Drawdown relativo contra o equilíbrio antes de uma troca, que eu acho inerentemente muito mais útil. A Parte 3 mostra o código mql4 para calcular e exibir este Drawdown relativo contra Balance. Como o MT4 calcula o Drawdown relativo Drawdown Relativo no relatório MT4s é calculado como uma porcentagem da diferença do patrimônio histórico e da equidade baixa. Contra a equidade alta. Por exemplo. O saldo da conta no início é 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 10. Isso faz com que o patrimônio alto 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isso faz com que o patrimônio seja baixo 100-20 80. O Drawdown relativo (MT4) é calculado como: (110-80) 110 100 27.27 Vá para Avaliar resultados de testes experientes para o código real envolvido na geração de relatórios. Drawdown Relativo contra Saldo Eu calculo uma redução como o montante abaixo do Saldo (no início de uma negociação) ao invés do Equity High. Razão é que, se um comércio entra em lucro, mas não é encerrado, esse lucro flutuante nunca pertenceu ao comerciante ou algoritmo, e não deve ser interpretado como lucro bancário. Eu vou ilustrar com um comércio de ponto de equilíbrio para ambos os métodos de cálculo para Redução Relativa: Saldo de conta no início é 100. Um comércio é aberto e depois passa a lucro flutuante de 10. Isso faz com que o patrimônio alto 10010 110. Um ponto de equilíbrio é definido em O preço de entrada. O preço retrai e sai no ponto de equilíbrio. Para MT4s Relaative Drawdown, é: (110-100) 110 100 9.09 Para Drawdown relativo com base no saldo pré-comércio, é: (100-100) 100 100 0 Com o cálculo do MT4s, mesmo que o seu Patrimônio Líquido nunca tenha caído abaixo do seu início Saldo, seu Drawdown relativo é 9.09. Mas com Drawdown relativo calculado contra o equilíbrio, é 0. O que permite uma interpretação mais significativa. (NB: tecnicamente, no momento em que você abre um comércio, o spread já incorre em uma redução no saldo, mas deixo-o na explicação aqui para simplificar as coisas). Ilustrando um exemplo anterior com Drawdown relativo calculado a partir do saldo: Saldo de conta no início é 100. Um comércio é aberto e, em seguida, vai para o lucro de 10. Isso faz com que o patrimônio alto 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isso faz com que o patrimônio seja baixo 100-20 80. O Drawdown relativo (Saldo) é calculado como: (100-80) 100 100 20.00 Vemos agora que, para uma conta com um Saldo de 80 restante de um saldo inicial de 100, é mais Significativo dizer que sofreu uma redução de 20, em vez de uma redução de 27,27. Um exemplo extremo para ilustrar o uso menos significativo do cálculo do Drawdown Relativo ao MT4s: o Saldo da Conta no início é 100. Um comércio é aberto e depois se destina a lucro flutuante de 500. Isso faz com que o patrimônio alto 100500 600. O comércio entra em negativo Território de -20. Isso faz com que o patrimônio seja baixo 100-20 80. O Drawdown relativo (MT4) é calculado como: (600-80) 600 100 86.67 Embora a conta seja apenas 20 abaixo do saldo inicial, o MT4 relata o Drawdown relativo como 86.67. Não é tão significativo. Código MQL4: Agora, o bit técnico, para exibir esta informação saliente, coloque no seu código: Insira esta função em sua EA para exibir como uma string para imprimir ou comentar: Drawdown Relativo Máximo contra o Saldo correspondente Maximum Drawdown Relativo como um valor em seu Depositar moeda (não tão importante) Tempo em que ocorreu o presente Drawdown relativo máximo (útil para análise) Esta função é a mesma que a anterior, mas com margem utilizada adicionada. Achei que isso é importante, pois dá uma imagem verdadeira de quão perto Você chegou a uma chamada de margem. Particularmente para contas com baixa alavancagem. Insira isso em seu deinit () para imprimi-lo na desinicialização. Útil ao executar backtests não visuais. Drawdown e Maximum Drawdown Explained Então, sabemos que o gerenciamento de risco nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora queremos mostrar o outro lado das coisas. O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco. Considere este exemplo: Let8217s dizem que você tem 100.000 e você perde 50.000. Qual porcentagem da sua conta perdeu. A resposta é 50. Isso é o que os comerciantes chamam de redução. Uma redução é a redução do capital de uma pessoa após uma série de negociações perdidas. Isso é normalmente calculado ao obter a diferença entre um pico relativo no capital menos uma parcela relativa. Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação. Perder raia Na negociação, estamos sempre à procura de uma vantagem. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas. Um sistema comercial com 70 sons lucrativos parece uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema comercial é rentável, isso significa para cada 100 transações que você faz, você ganhará 7 em cada 10. Não necessariamente, como você sabe que 70 dessas 100 negociações serão vencedoras. A resposta é que você não é don8217t . Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes. Isso ainda lhe daria um sistema rentável 70, mas você precisa se perguntar, 8220 Você ainda estaria no jogo se você perdeu 30 negócios em uma linha8221? Por que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas. Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e, no entanto, ainda são lucrativos. O motivo é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam. Em vez disso, eles só arriscam uma pequena porcentagem de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas. Isto é o que você deve fazer como comerciante. As deduções são parte da negociação. A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação é ter regras de gerenciamento de risco no lugar. Apenas arrisque uma pequena porcentagem do seu bankroll8221 do 8220trading para que você possa sobreviver às suas chances de perder. Lembre-se que, se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, você sempre ganhará.8221 Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de risco adequado e quando você não é o don8217t. Salve seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completa
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